Заметил, что больше всего ликвидируется шортовых сделок. Например, шортов за прошедшие сутки ликвидировано на 104 млн, а лонгов на 55 млн. С чем это связано?
Почему всегда такая разница в ликвидации позиций?
- Автор темы ___AnDrOiD___
- Дата начала
ну да, но я сомневаюсь, что там долгосрочники. Этим часто злоупотребляют трейдеры, которые интрадей торгуют.
Про долгосрок и не говорю. Такие обычно просто покупают крипту на споте и им пофиг на всё.
В любом тренде есть откаты. Многие очень любят прямо перед началом такого отката зайти - ну и попадают в неприятную ситуацию. Это и показательно, что если входить по тренду, больше вариантов в 2 раза, что тебя не выбьет)
Пересмотри стратегию. Может стоп близко ставишь, может заходишь во время выхода каких то сильных новостей или выбираешь сильноволатильные активы.
Я подозреваю, что просто один паттерн неправильно использую, но никак не доберусь анализ сделок провести.
И пока не доберешься, готов терпеть убытки? Это глупо. Отложи торговля и потрать пару часов на это.
Почему нет? Тебе нужно найти убыточную сделку на графике и посмотреть, почему вход был неверным. На сделку пара минут. За час можно много собрать)