Правда ли, что при анализе на меньших таймфреймах гораздо больше неточностей, шумов и ошибок? Если это так, то с чем это может быть связано?
Чем короче сделки, тем меньше точности?
- Автор темы milforkunitsyn
- Дата начала
Это потому что решения быстро принимать надо, как и аналитику проводить. Я не особо согласен с таким мнением.
На минутках нет - в основном 5 минут. Но отличий от дневного не вижу, если юзаю теханализ. Хотя иногда винрейт на высоких ТФ получается немного больше, чем на м5
Это погрешность из-за того, что приходится все делать гораздо быстрей. На дневном можно хоть сутки анализировать и искать точку входа. на М5 нужно сделать все за максимум 3 свечи - иначе сигнал может утратить актуальность.
Это так, но они все по ТА действуют в основном, так что на этой волне легко кататься.
Если ты про таймфрейм, то часовые и четырехчасовые графики. Сделки у меня от дня начинаются. Но иногда и заглядываю на м5, когда скучно становится.
От маленьких есть побочный эффект - они нервничать заставляют, а я это не очень люблю. Мне спокойней нормально проанализировать, войти в рынок и закрыть терминал, чем следить за каждым движением))
Ясно всё. Разница конечно есть, но она в основном в скорости принятия решений и нервах, а не в каких то там шумах))
